呂梁市的建置最早可追溯到春秋時代，當時呂梁有屈邑、平陵邑、中陽邑及瓜衍縣等。1971年，組建呂梁地區，后于2003年撤地設市。呂梁是革命老區，曾是紅軍東征主戰場、晉綏邊區首府和中央后委機關所在地。呂梁是全國著名的白酒、紅棗、核桃、小雜糧生產基地，是中國最大的清香型白酒生產基地，被評為世界十大烈酒產區。